Drückt die mathematische Sensitivität des Optionswertes im Verhältnis zur Wertänderung des risikolosen Zinssatzes aus. Üblicherweise ist der Optionspreis weniger sensitiv zum risikolosen Zinssatz, als gegenüber den anderen Optionspreisparametern. Als übliche Messgrösse wird Rho ausgegeben für eine Änderung des risikolosen Zinssatzes von 1%-Punkt (100 Basispunkten).