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Der HFRI ist ein Fund of Funds Index, der gleichgewichtet die durchschnittliche monatliche Performance von ca. 2000 Hedge Funds aus dem Hedge Fund Research Universum in USD abbildet – der Index existiert auch gehedged in CHF. Die Hedge Fund Manager melden dabei auf freiwilliger Basis Net of All Fees Returns in USD. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Hedge Fund mindestens zwölf Monate aktiv gehandelt haben oder aber mehr als 50 Mio. USD Assets under Management aufweisen.
Neben dem HFRI wird auch der HFRX publiziert, welcher sich auf tägliche Performancedaten stützt, dafür nur ca. 50 Hedge Funds umfasst. Für den HFRX existieren zahlreiche Subindizes, die nach Regionen, Strategien und Anlageklassen untergliedert sind.