In der Finanzmathematik bezeichnen die Greeks mehrere Sensitivitätskennzahlen des Optionspreises. Dabei wird die partielle Ableitung des Optionspreises nach den Optionsparametern gebildet. Die resultierenden Kennzahlen werden meist durch griechische Buchstaben abgekürzt (Delta, Theta, Gamma, etc.) und somit als Greeks zusammengefasst. Optionshändler benutzen die Greeks um das Optionsrisiko zu analysieren und ihre Optionsportfolios effizient zu bewirtschaften. Je nach erster oder zweiter partieller Ableitung wird zwischen «first-order» und «second-order» Greeks unterschieden. Die bekanntesten Greeks sind: Delta, Vega, Theta, Rho, Lambda, Epsilon sowie Gamma und Vanna. Letztere zwei sind second-order Greeks.