Methodik

Der PPCmetrics Marktscreen erlaubt systematischen Vergleich von Vermögensverwaltern

Im Rahmen eines Screenings von Vermögensverwaltern und anderen Anbietern werden in Form einer Datenerhebung aktuelle Informationen zu über 250 qualitativen und quantitativen Kriterien erfasst, unter anderem:

• Assets under Management bzw. verwaltetes Vermögen nach Anbieter
• Spezialisierung der Anbieter in einer Anlagekategorie
• Anzahl Analysten und Portfolio Manager der Asset Manager, differenziert nach den unterschiedlichen Ressourcenanforderungen der verschiedenen Investitionsansätze
• Rechtlich relevante Kriterien wie Regulierung, Best Execution, Retrozessionen, Haftung, offene Rechtsfälle
• Personalfluktuation in den Teams der Vermögensverwalter sowie personelles Wachstum und Stabilität der Asset Manager Teams
• Erfahrung der Schlüsselpersonen / Key People
• Verfolgter Investitionsansatz des Vermögensverwalters, beispielsweise fundamentaler Investitionsansatz bei Aktien, der durch sogenanntes Stock-Picking versucht, eine Mehrrendite zu erwirtschaften
• Allokation der Portfolios nach Regionen oder Investitionsart, beispielsweise für Infrastrukturanlagen Differenzierung zwischen Brownfield und Greenfield Investments
• Turn-over und Transaktionskosten der verwalteten Portfolios
• Tracking Error der Vermögensverwalter als Mass für die Streuung der Differenz zwischen den Renditen des Portfolios und denjenigen des Index
• Systematischer Vergleich von Alpha-Quellen, beispielsweise für Obligationen Relevanz von Duration und Zinskurven-Management, Segment Allokation, Spread und Kreditrisikomanagement sowie Währungs-Allokation.
• Kosten der Vermögensverwaltung, differenziert nach den unterschiedlichen Gebührenarten

Aktuelle Vergleiche